十種日內(nèi)趨勢跟蹤的交易方法（朱淋靖）

禁忌石 2012-02-18

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十種日內(nèi)趨勢跟蹤的交易方法（朱淋靖）

交易只需要解決這么三個問題：第一：何時進(jìn)場？第二：每次下多少手？第三：何時出
場？

一、百變?nèi)f能的十種入場模式

E1：RANGE BREAK

波動區(qū)間突破交易，根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比，來觸發(fā)當(dāng)日的趨勢交易，如果昨
天的波動幅度是異常的，應(yīng)當(dāng)對該波動幅度進(jìn)行必要的調(diào)整，以保持合理性。

E2：菲阿里四價

昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可并稱為菲阿里四價，它是由日本期貨冠
軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式，決
定了其在實際交易中，還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、
支撐線。

E3：空中花園

開盤突破，是最快的一種入場方式，當(dāng)然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還
是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運動方向的標(biāo)準(zhǔn)，我們發(fā)現(xiàn)這種入場在當(dāng)天開盤高開或低
開時更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”，有幸的是
，聽說西蒙斯在早期也曾經(jīng)應(yīng)用過類似的交易策略。

E4：橫盤突破

較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論
三買三賣等，較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有趨勢線、圓孤頂?shù)?、旗型、菱形、三角?BR>等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài)，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略，
充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：
周期跨度、波動幅度。

E5：基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易

該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內(nèi)突破交
易策略。相對而言，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷，
基于固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨
變。

E6：HANS123

作為外匯市場上廣為流傳的一種突破交易策略，HANS123以其簡捷的開盤后N根K線（分鐘
）的高低點突破，作為交易信號觸發(fā)的評判標(biāo)準(zhǔn)。這也是一種入場較早的交易模式，配
套價格包括帶、時間確認(rèn)、波動幅度要求等項過濾技術(shù)、或可提高其勝算。

E7：日均ATR波動性突破

我們有理由相信，當(dāng)一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們將更愿意去賭日內(nèi)波動的
方向朝著這個已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展，比較的基準(zhǔn)，可以是開盤價，也可
以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高、新低記錄位置。

E8：ORB失敗突破

ORB交易最早于1988年由美國基金經(jīng)理托比提出，它通過衡量開盤價與最高價、最低價距
離的取小者，為失敗突破幅度，后市一旦超出這個幅度，就認(rèn)為真正的突破。在實際應(yīng)
用過程中，早評的突破、窄幅波動日后的突破，可以作為有效的過濾條件。

E9：分時均價黃線

在此我無意討論其它均線系統(tǒng)的日內(nèi)表現(xiàn)，分時均價黃線，因其廣泛出現(xiàn)于各類交易軟
件的內(nèi)置分時走勢圖中，因而，就交易策略的自我實現(xiàn)預(yù)言而論，它的地位格外突出，
醒目。

E10：日內(nèi)ATR波動性突破

與E7不同，E10更側(cè)重于短期市場波動率的變化評估，波動性突破，在一定程度上具備適
應(yīng)市場的功能，在實際應(yīng)用于適應(yīng)不同市場環(huán)境的能力更強。

二、日內(nèi)趨勢交易的過濾技術(shù)

雖然我們的出發(fā)點是要回避隔夜跳空的不確定下與趨勢的不連續(xù)性。因而，過濾技術(shù)，
其實是從事日內(nèi)趨勢交易系統(tǒng)設(shè)計的一項關(guān)鍵技術(shù)。

F1：波動性過濾

F2：價格包絡(luò)帶過濾

F3：時間確認(rèn)過濾

F4：交易次數(shù)過濾

F5：日間時過濾

F6：周間日過濾

F7：系統(tǒng)策略組合過濾

三、百變?nèi)f能的出場分散化戰(zhàn)略

會買的是徒弟，會賣的是師傅。事實上，我們經(jīng)常會遇到出場策略上的糾結(jié)困擾。出早
的，賺不夠；出晚了，利潤又面臨大幅回吐。事實上，沒有任何一種出場策略，是可以
讓你永遠(yuǎn)占便宜的。在高度隨機的日內(nèi)交易中，我們能夠做的事情只有承認(rèn)無知，并實
施分散化戰(zhàn)略，以求得平滑在各種走勢下的資金總體曲線。

O1：固定初始止損、利潤目標(biāo)止盈

O2：固定初始止損+跟蹤止盈（點數(shù)、幅度）

O3：不動如山的SAR拋物線出場

O4：固定初始止損+利潤回撤百分比

O5：固定初始止損+定時平倉（收盤前平倉）

O6：隨機出場

O7：對稱的反向交易信號出場